ANALISIS PERBEDAAN HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2014 (Event Study Pada Sektor Jasa Keuangan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia)

Abstrak

Abstrak,

       Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai ada atau tidaknya perbedaan harga saham dan rata rata perbedaan harga saham  sebelum dan sesudah pemilihan umum presiden 2014 pada sektor jasa keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia.

       Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan sektor jasa keuangan yang terdiri dari tiga sub sektor yaitu sub sektor perbankan, sub sektor asuransi dan sub sektor pembiayaan berjumlah 65 perusahaan. Metode pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu berjumlah 30 perusahaan. Metode Paired-Sample T-Test digunakan untuk menguji hipotesis agar mengetahui perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pemilihan umum presiden 2014 pada sektor jasa keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia.

       Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pemilihan umum presiden 2014 pada sektor jasa keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik atau uji t dimana nilai t sebesar -2.941 dengan signifikansi sebesar 0.004  yang lebih kecil dari 5% atau 0,05 sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. Adapun rata-rata harga saham sebelum pemilihan umum presiden 2014 dari periode H-10 sampai dengan H-1 sebesar 1.6397, sedangkan rata-rata harga saham sektor jasa keuangan sesudah pemilihan umum presiden 2014 dari periode H+1 sampai dengan H+10 sebesar 1.6644. Sehingga rata-rata harga saham sesudah pemilihan umum presiden 2014 lebih tinggi dari pada sebelum pemilihan umum presiden 2014.